Методика определения коэффициента корреляции для нестационарных временных рядов
Д. С. Кириллов1, Л. В. Клочкова2, Ю. Н. Орлов3, В. Ф. Тишкин4
| Аннотация | В работе строится метод определения выборочного коэффициента корреляции для двух нестационарных временных рядов. Отличие от стационарного случая состоит в том, что одновременно с величиной коэффициента корреляции строятся эмпирические статистики оптимальной длины выборки и доверительного интервала, содержащего коэффициент корреляции в наибольшем числе случаев. |
|---|---|
| Ключевые слова | нестационарный коэффициент корреляции, оптимальная длина выборки, оптимальный уровень достоверности |
1Аспирант Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, г. Москва; ov3159fd@yandex.ru.
2Старший научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, г. Москва; klud@imamod.ru.
3Ведущий научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, г. Москва; ov3159fd@yandex.ru.
4Заместитель директора Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, г. Москва; v.f.tishkin@mail.ru.
Цитирование: Кириллов Д. С., Клочкова Л. В., Орлов Ю. Н., Тишкин В. Ф. Методика определения коэффициента корреляции для нестационарных временных рядов // Журнал Средневолжского математического общества. 2013. Т. 15, № 1. С. 8–15.
