О некоторых классах копул
Е. М. Бронштейн1, Е. И. Прокудина2
| Аннотация | В работе рассматриваются копулы $n$ переменных такие, что всякое семейство из $n-1$ маргинальных случайных величин является независимым в совокупности. Описано два подхода к построению подобных копул. Детально рассмотрен случай $n=2$. |
|---|---|
| Ключевые слова | копулы, независимость случайных величин, комонотонность, контрмонотонность. |
1Профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа; bro-efim@yandex.ru.
2Доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа; preliv@mail.ru.
Цитирование: Бронштейн Е. М., Прокудина Е. И. О некоторых классах копул // Журнал Средневолжского математического общества. 2013. Т. 15, № 1. С. 52–58.
