О нестандартных методах оценивания в моделях авторегрессии в неустойчивых случаях
А. Н. Старцев1, Т. С. Мирзаев2
| Аннотация | В докладе предлагаются оценки параметров авторегрессии, отличные от оценок наименьших квадратов. Оценки наименьших квадратов в неустойчивых (критических) случаях, т.е. когда корни характеристического уравнения лежат на единичной окружности, имеют, как правило, сложное предельное распределение. Предлагаемые же нестандартные оценки в большинстве критических случаев имеют более простое предельное распределение. |
|---|---|
| Ключевые слова | обыкновенная авторегрессии первого порядка, одновременная авторегрессия первого порядка, пространственная (spatial) авторегрессия первого порядка, обыкновенная авторегрессия второго порядка, оценка параметров, нестандартный подход, предельные распределения. |
1Профессор, филиал Российского Экономического Университета им. Г.В.Плеханова в г. Ташкенте, e-mail: anstartsev@gmail.com.
2Мл. научн. сотр., Институт математики и информационных технологий АНРУз., Ташкент, e-mail: tsmirzaev@mail.ru.
Цитирование: Старцев А. Н., Мирзаев Т. С. О нестандартных методах оценивания в моделях авторегрессии в неустойчивых случаях // Журнал Средневолжского математического общества. 2011. Т. 13, № 2. С. 25–35.
